Bu çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisinin temel özelliklerini yansıtan Türkiye Sanayi Üretim İndeksi serilerinin gösterdiği mevsimsel yapıyı, 1977:1- 2008:4 dönemleri için araştırmaktır. Çoğu zaman serisi, yıl içerisinde mevsimsel hareketler gibi sistematik dalgalanmalara tabidir. Zaman serisi yöntemlerine ilişkin çalışmalar, seriler mevsimsel bir özellik göstermediğinde ya da serilerde mevsimselliği dikkate alan metodlar kullanıldığında elverişli olmaktadır. Serilerde varolan mevsimsellik dikkate alınmadığı zaman hatalı sonuçlar oluşmaktadır. Bu sebeple; ekonomik zaman serisi verileri ile çalışırken serilerin mevsimsel kalıplarını incelemek önemlidir. Bu çalışmada mevsimselliği araştırmak için Hylleberg, Engle, Granger ve Yoo (1990) tarafından geliştirilen HEGY yaklaşımı kullanılmıştır. Kullanılacak analiz yöntemine karar verilirken, veride bulunan mevsimselliğin türünü belirlemek de önem taşımaktadır. Bu amaçla; serilerdeki mevsimsel birim kök araştırması beş farklı model kullanılarak yapılmıştır. Temel modele sırasıyla önce sabit terim daha sonra da kukla değişken, trend ve mevsimsel kukla değişkenler eklenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Sanayi Üretim İndeksi ve alt sektörler serilerinde mevsimsel birim kökün varlığı kanıtlanmış ve serilerde hem deterministik hem de durağan olmayan stokastik mevsimsel bileşenlerin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mevsimsellik, Mevsimsel Birim Kök, HEGY Testi